Le 1er août 1936, le compositeur commença un cycle de romances sur des poèmes de Pouchkine. Le premier à retenir son attention fut Les Démons, l'un des plus sinistres de Pouchkine. Il est clair que Chostakovitch a été attiré par le motif de la folle danse des démons, si proche de ce qui se passait autour de son opéra en disgrâce :
Infini, insaisissables,
Sous la lune se tordant,
Tournent, tournent tous les diables