Elle fut aussi remarquable comme religieuse, que jadis, comme grande-duchesse.
En octobre 1918, l'armée blanche la retrouva au fond d'un puits de mine, ainsi que les grands-ducs Serge, Jean, Constantin, Igor et le jeune Vladimir Palay, fils du grand-duc Paul, poète talentueux et prometteur de dix-huit ans. Après avoir été assommés à coups de crosse, ils y avaient été précipités vivants ; les gardes rouges lancèrent encore des grenades.
Des paysans entendirent des gémissements et des chants religieux s'élever du puits. Oui, certains vivaient encore. Ils n'osèrent intervenir. La peur s'était insinuée en chacun, et allait longtemps imprégner l'âme russe.