L'honneur d'avoir inauguré cette étude revient aux Grecs, qui l'ont même poussée assez loin, en dépit de la relative étroitesse de leur horizon religieux. Des Grecs elle passa aux Romains, leurs héritiers, chez lesquels elle ne prit pas le développement que semblait promettre le contact dont ils bénéficièrent avec de nouvelles Religions. La rencontre du Paganisme et du Christianisme fut plus féconde. L'étude comparée des Religions en reçut une vive impulsion. Les philosophes chrétiens et les apologétes entrèrent en scène comme des forces nouvelles. Le Néo-platonisme fut la riposte du Paganisme à la menace chrétienne. Bientôt, cependant, la victoire du Christianisme venait diminuer l'intérêt des multiples cultes païens.
L'ancienne École de la Mythologie de la Nature avait déjà reconnu, chez les Indo-Européens, la présence d'un Dieu du ciel, supérieur à l'ensemble des divinités mythologiques. Ce Dieu du ciel reparaissait chez les Pasteurs nomades sémitiques et hamitiques et, avec plus de relief encore, chez les Pasteurs nomades ouralo-altaïques. De fait, il est la personnalité dominante dans la Religion de ces Nomades de la grande Steppe, adonnés à l'élevage du bétail et qui appartiennent aux civilisations primaires. Cette donnée, qui avait déjà intéressé Schelling et que, parmi les partisans de la Mythologie de la Nature, M. Müller avait retenue quelque temps, fut submergée par l'envahissement de l'évolutionnisme matérialiste.
Celui de Religion exprime l'objet de notre science. On peut l'entendre ubjectivement ou objectivement. Subjectivement, la Religion est l'idée et le sentiment d'une dépendance à l'égard d'une (ou de plusieurs) Puissance personnelle supra-terrestre, avec laquelle on prétend entrer en relations. Objectivement, c'est l'ensemble des actes extérieurs dans lesquels s'exprime la Religion subjective et par lesquels elle se manifeste prière, sacrifices, sacrements, liturgie, ascèse, prescriptions morales.
La Psychologie de la Religion a pour objet l'étude des processus et des forces psychiques d'ordre religieux. La Religion étant, par essence, une réalité psychique, à telles enseignes que ses formes et pratiques extérieures, considérées en elles-mêmes, sont mortes et ne sont pas vraiment religieuses, l'Histoire de la Religion ne peut se désintéresser tout à fait de l'aspect intérieur des faits dont c,est le rôle propre de décrire l'aspect extérieur.
La Psychologie de la Religion a pour objet l'étude des processus et des forces psychiques d'ordre religieux. La Religion étant, par essence, une réalité psychique, à telles enseignes que ses formes et pratiques extérieures, considérées en elles-mêmes, sont mortes et ne sont pas vraiment religieuses, l'Histoire de la Religion ne peut se désintéresser tout à fait de l'aspect intérieur des faits dont c'est le rôle propre de décrire l'aspect extérieur.
Nous avons dit Puissance personnelle. On peut bien, en effet, se sentir dépendant d'une Force impersonnelle, mais il est impossible de lier commerce avec elle. Qu'il s'agisse d'une Force matérielle, comme le Cosmos, ou de son infrangible Loi, qui est une donnée de l'ordre idéal, la situation est la même. L'homme n'a toujours devant lui qu'une chose inerte et sourde. Il n'y a pas à songer à des relations, qui exigent la réciprocité.
S'il n'y a pas d'étude plus passionnante, peut-être n'y en a-t-il pas non plus de plus difficile que celle de l'Histoire de la Religion. Nous nous rendons compte, en effet, de mieux en mieux que cette Histoire est intimement liée à celle des premiers commencements de la civilisation humaine et de toute la suite de son développement.
Chez les peuples totémistes, Frazer découvrit un vaste système d'idées et de pratiques, la Magie, qui lui parut représenter quelque chose d'antérieur à la Religion et un acheminement vers elle. L'américain H. J. King (1892) reprit cette étude d'approfondir en vue le rôle de la Magie, dont il fit la source même de la Religion.