Ses contemporains ne mentionnainaient pas, du moins publiquement, ce que nous appellerions aujourd'hui son orientation sexuelle, même si certains attribuent à Clémenceau le trait suivant : "Voilà un homme admirable, courageux, qui a toujours eu des couilles au cul... même quand ce n'étaient pas les siennes."
Mme Lyautey, dans le même registre, aurait un jour déclaré aux jeunes officiers qui composaient l'entourage de son mari : "Messieurs, j'ai le plaisir de vous informer que la nuit passée, je vous ai fait tous cocus."