Enfin, en 1941, Arnold Pressburger lui offrit la possibilité de diriger un film passionnant, The Shanghai gesture. Jamais encore, on n'avait eu, dans un film de Sternberg, une atmosphère aussi onirique. Il s'agit d'un rêve érotique où l'ombre de Marlène erre dans une sublime salle de jeux, empruntant successivement les visages de la mystérieuse Mother Gin-Sling (Ona Munson), de la possédée d'amour Poppy Smith (Gene Tierney) et du lascif docteur Omar (Victor Mature). Ce film, absolument extraordinaire, déplut à tout le monde, car le mépris du réalisme poussé à un tel degré va à l'encontre de toutes les règles cinématographiques.