On s'est demandé si le Zarathoustra est un fragment d'épopée en prose, ou un roman. Il suffit pourtant d'avoir, durant quelques pages, entendu cette prose hiératiquement mélodieuse pour comprendre qu'il est composé comme un Évangile. Des discours très denses, faits de sentences, brèves et lyriques, sont reliés par le récit sommaire des pérégrinations du prophète.