Fractales, hasard et finance

S'il y avait un domaine où les controverses et les prises de position tranchées me paraissaient impossible, c'était bien les mathématiques. Un théorème est démontré ou non, et il y peu de place pour le jugement dans cette histoire.

Sur ce dernier point, Mandelbrot n'intervient heureusement pas. Il accuse plutôt ses confrères d'une certaine paresse intellectuelle, et de n'étudier que les problèmes dont les outils pour les résoudre existent déjà et sont bien maîtrisés. Un peu comme si quelqu'un qui possédait un mètre ruban s'amusait à mesurer des chaises, des tables, des portes, mais ferait la sourde oreille dès qu'on lui parle de temps ou de poids.

Mandelbrot n'a pas hésité à débroussailler certains domaines laissés en friche (la bourse, la mesure des côtes, ...) en proposant justement de nouveaux outils. Il a notamment laissé les fractales, des objets dont les parties sont identiques au tout (n'hésitez pas à rechercher quelques images, c'est toujours très esthétique).

Pour autant, l'essai n'est pas franchement facile à suivre : on passe de passages où l'auteur nous parle de ses buts et son état d'esprit à des extraits bruts d'articles scientifiques, souvent de manière abrupte. Même si j'ai quelques bases de statistiques, me parler de distributions L-stable au pied levé, c'est un peu trop me demander ! Ouvrage à réserver probablement aux professionnels du domaine qui ont envie de découvrir un peu mieux la personne derrière les théories, car les lecteurs qui cherchent un livre de vulgarisation risquent fort d'être aussi perdus que moi.

Benoît Mandelbrot revient dans ce petit livre sur le concept de fractales et leur application sur les aléas de la bourse. Très intéressant.