Mohamed Amine KacefJamil Hanifi
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Résumé :
Le mouvement brownien est l'un des processus stochastiques les plus utilisés en mathématiques financières, il s'agit d'un processus stochastique possédant des propriétés théoriques très importantes. En effet, le mouvement brownien est à la fois une martingale, un processus de diffusion à trajectoire continue, donc markovien, et un processus gaussien. Il présente donc l'avantage d'être suffisamment concret et connu pour effectuer des calculs stochastiques explici... >Voir plus
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Pas de sciences sans savoir (quiz complètement loufoque)
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Nous savons.
Nous savonnons (surtout à Marseille).
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